Correlación de Divisas

A menudo, los pares de divisas están estrechamente relacionadas unas con las otras, y esto es algo que puede ser utilizado de manera ventajosa a la hora de hacer trading en Forex. Correlaciones positivas y negativas entre pares se miden de manera decimal y sirven para reflejar hasta que punto operan en línea o de forma divergente entre sí. El ejemplo anterior nos muestra que el CAD es el más fuerte, ya que podemos observar una correlación de +91 entre USD / CAD y EUR / CAD (CAD es la divisa cotizada). Al correr los años, el medidor de fuerza en Forex se vió envuelto naturalmente dentro de la correlación de matriz volviéndose más complejo y efectivo.
Esto se debe a que en el GBP/USD la libra esterlina es la divisa base y en el otro par es la divisa de cotización. Por lo tanto, cuando el GBP aumenta de valor, el GBP/USD sube mientras que el EUR/GBP baja debido a que el euro pierde valor en contra de la libra. De hecho, el comportamiento del precio de ambos pares en el gráfico se ve muy parecido. La mejor forma es utilizarla para diversificar, gestionar riesgos y potenciar posiciones estratégicas, siempre combinándola con otros análisis. Si tienes una posición larga en un par y otro par correlacionado negativamente comienza a moverse en contra, puedes abrir calendario economico una posición corta en el segundo par para compensar las pérdidas. Lo primero es identificar las correlaciones entre los pares de divisas que estás interesado en operar.

Estos incluyen el dólar australiano, la libra esterlina, las acciones y algunas materias primas. Las correlaciones monetarias influyen en gran medida en la volatilidad general y, por tanto, en los riesgos generales de mantener múltiples posiciones. Prestar mucha atención a las correlaciones es un elemento clave de la gestión de riesgos para cualquier operador serio. La siguiente tabla muestra la correlación entre los pares de divisas más negociados en el mundo.
Mide cómo el precio de un par de divisas se mueve en relación con el precio de otro par de divisas. Una correlación positiva significa que los pares se mueven en la misma dirección, mientras que una correlación negativa significa que los pares se mueven en direcciones opuestas. El Trading en los mercados de derivados financieros (índices, divisas, renta variable…) supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda permitirse perder. Todos los productos financieros con margen y apalancamiento conllevan un alto riesgo para su capital y por lo tanto no son adecuados para todos los inversores. Dejamos al lector la decisión de qué servicios utilizar, pero recomendamos siempre formación, lectura, análisis, aprendizaje continuo y control del riesgo y vigilancia de sus inversiones. Permanecemos neutrales en estas decisiones y nos limitamos a presentar una información objetiva basada en nuestras experiencias.
Por tanto, el valor relativo del dólar canadiense está correlacionado positivamente con el precio del petróleo Brent. Por ejemplo, un par puede bajar 70 pips mientras que el otro puede subir 100 pips. En tal caso, los dos pares tendrán una correlación inversa más alta, pero los tamaños de movimiento son diferentes.

Si estás considerando abrir una posición en un par de divisas, puedes utilizar la correlación con otro par para obtener una confirmación adicional. Por ejemplo, si estás viendo una señal de compra en el par EUR/USD y sabes que tiene una correlación positiva con el par GBP/USD, puedes tomar esto como una confirmación de que la señal es sólida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que las divisas se relacionan entre sí en el mercado de Forex? ¿Y cómo puedes utilizar esta información para tomar decisiones más acertadas en tus operaciones?
Reconocer las correlaciones puede ayudar a los operadores a desarrollar estrategias de trading más matizadas. Por ejemplo, si dos bancos centrales tienen políticas monetarias similares, sus respectivas divisas pueden tener una correlación positiva. Por ejemplo, si el EUR/USD y el GBP/USD suben, tienen una correlación positiva. Ahora preste mucha atención a los siguientes aspectos relacionados con cruces de moneda individuales. Las características que influyen en el desarrollo de los cruces individuales varían de par en par. Por consiguiente, es importante considerarlos siempre, especialmente cuando se prepara para hacer una correlación.

Si tienes una cartera compuesta por activos altamente correlacionados, como dos acciones de la misma industria, estás expuesto a un mayor riesgo. Sin embargo, al incluir activos con correlaciones negativas o bajas, puedes reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de ganancias. La correlación entre dos activos se refiere a la relación que existe entre ellos y cómo se mueven en conjunto en el mercado. Pueden ser activos relacionados directamente, como dos acciones de una misma empresa, o activos indirectamente relacionados, como el petróleo y el dólar estadounidense. Al comprender esta relación, puedes tomar decisiones más informadas sobre tus inversiones.
Estas situaciones pueden ocurrir si tú no estás al tanto de las correlaciones. Mientras tanto, el petróleo crudo (XBRUSD y XTIUSD) se correlaciona positivamente con el dólar canadiense, ya que Canadá es el mayor proveedor de petróleo para los EE.UU. Por lo tanto, cuando el petróleo sube, el CADJPY tiende a subir, mientras que el USDCAD tiende a bajar.
Por ejemplo, si el EUR/USD sube de valor mientras que el USD/JPY baja, hay una correlación negativa entre ellos. Las estrategias de cobertura son utilizadas  con frecuencia por jugadores experimentados en el mercado Forex, ya que permiten reducir notablemente los riesgos y obtener un buen beneficio. Habitualmente esta estrategia se aplica en el mercado de divisas, ya que aquí siempre es fácil encontrar instrumentos que se mueven en reflejo entre sí. La correlación de pares de divisas puede duplicar tanto su beneficio como su pérdida. Por ejemplo, usted arriesga el 5% de su depósito y abre transacciones en los pares EUR/USD y EUR/GPB positivamente correlacionados. En este caso, el riesgo total para estas dos operaciones no será del 5%, sino del 10%.

Al contrario que el petróleo o el oro, la leche no es una materia prima en la que los traders piensen demasiado. Es más, raramente escucharás nada sobre los precios de los productos lácteos en la TV o la radio. Por ejemplo, si el precio del mineral de hierro sube, los inversores normalmente tienen que comprar más dólares Australianos para comprar la misma cantidad de mineral de hierro de Australia. Echemos un vistazo a algunas correlaciones populares para ver cómo puedes aprovecharlas en tus estrategias de trading. La cuota del yuan chino en el mercado de divisas pasó de menos del 1 % en 2010 al 7 % en 2022, lo que refleja la expansión del comercio y la influencia financiera de China.
Los operadores deben mantenerse informados sobre estos factores y monitorear continuamente las correlaciones para adaptar sus estrategias en consecuencia. Los indicadores económicos, las políticas de los  bancos centrales, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado pueden influir en la correlación entre los pares de divisas. Las correlaciones de pares de divisas son herramientas esenciales para los operadores de Forex, ya que brindan información valiosa sobre la dinámica del mercado y las posibles oportunidades comerciales. Comprender cómo se mueven los pares de divisas entre sí es crucial para desarrollar estrategias comerciales efectivas y gestionar el riesgo.